Работа крупных игроков на российском рынке

Работа крупных игроков на российском рынке
Расскажу о своей стратегии, которой торговал в 2008-2010 г.г.

Изначально я заходил в рынок с мыслью о том, что кризис — искуственное и временное явление, которое предназанчено для передела собственности. Идея состояла в том, что акции на бирже будут опускать ниже плинтуса, для того, что бы банкротить предприятия и забирать акции в счет долгов по текущим ценам или делать по этим ценам доп. эмиссию. Все мы помним, как ВЭБ «спасал рынок», а Усиченко и Демура «кошмарили», утверждая что рынок никогда не вырастет выше 1200 по РТС.
Акции я покупал по простому принципу. а) Высоколиквидны б) Желательно значительное гос. участие что бы исключить вероятность банкротства и в) значительная просадка цен. Недо сказать, что большинство в моем выборе было крайне удачно и основная проблема была как теперь видно в отстутвии опыта и «боязни больших денег». Не смотря на то, что я настроился на то, что бы держать акции по меньшей мере год, большинство своих инвестиций я закрыл в начале роста, получив жалкие 50-70%. Затем была коррекция летом 2009 которая была для меня значительным шоком и на которой я потерял большую часть от заработанного.  Рынок продолжил рост, но уже практически не было голубых фишек, просевших в разы и десятки раз и пришлось переключаться на второй эшелон и тут уже стратегия покупать все подряд не работала.
Мне посоветовали книгу О’Нила преуспевающий инвестор и проанализировав свои покупки, понял что стратегия работающая.

Суть заключалась в том, что на рынке искались бумаги с ростом как объемов, так и цен. Большинство фондов начинало скупать акции большими объемами и выжидало некоторое время, что бы продолжить покупки. Я немного усовршенствовал эту стратегию, добавив в анализ направление сделок. Я заметил, что перед ростом цен при повышающемся объеме процент сделок BiD резко увеличивается. В начале покупатель осторожно собирает все предложенные на продажу акции, выжидает время, а затем, убеждаясь, что сделок по текущей цене нет, начинает делать закупки по цене выше.
К сожалению, в терминале не было укзано направление сделок и мне пришлось создать свою базу данных и свои свечные графики, на которых я отображал объемы с разделением на покупки и продажи, а так же горизонтальные объемы, по которым видно объем сделок по указанной цене. Кроме того, были созданы отчеты, которые позволяли сканировать рынок и выявлять аномальный всплеск объемов и акции ведущие себя аномально — идущие против рынка либо наборот значительно его опережающие.
  Это приложение я назвал MXTicker и распростронял среди своих знакомых.
По этой стратегии было сделано множество удачных сделок. В частности, сильвинит, система галс, региональные дочки ростелекома, русгидро, tgkd  и другие. Это позволило восстановить мой счет и даже заработать больше.

К сожалению после 2х лет торговли моя нервная система сильно истощилась и под конец 2010 я стал тильтовать и делать беспорядочные сделки на огромные суммы, в результате слил в течении месяца 500-700 тыс рублей и понял что нужно останавливаться. Тем более на тот момент рынок достиг поставленной мною цели — 2000 пунктов по РТС. Я понял, что дальше держать деньги в бумагах опасно — рынок может упасть, более того, на тот момент я кожей чувствовал, что мы находимся на многолетнем максимуме. Как мы видим, я оказался прав.

Не смотря, на то, что я ушел с рынка и не видел в нем для себя перспектив на годы, у меня была внутреняя потребность завершить свою систему. Но оказалось, что люди неохотно устанавливают себе сторонний софт. Поэтому я в течении нескольких месяцев переписал свою систему под Web и назвал ее Рутикер. В итоговой версии я уже больше следовал пожеланиям пользователей и реализоваывал согласно их запросам. Например, многие пользуются Кластерными графиками, но лично для себя я видел их бесполезными, так как мне не нужна детальная структура объемов, зато я всегда пользовался соотношением BID/ASK и видел эту стратегию действенной, особенно на бумагах второго эшелона, но большинство пользователей ее недооценивают, как и не дооценивают возможности сканера рынков, хотя это именно то, с чего все начиналось и ради чего создавалось.

About Author

Write a Comment

Only registered users can comment.