Почему мы проигрываем маркет мейкерам?

Почему мы проигрываем маркет мейкерам?

Посебедовал тут с трейдером одним, очень успешным, про него многие знают, но никто не знает о его торговой стратегии. Он торгует на американском рынке фьючерсов. Анализирует то как отрабатываются завки и объемы торгов и открытый интерес.

Так вот что он мне сказал.

Я был очень удивлен, потому что он рассказал мне как происходит ценообразование на рынке. Вот многие анализируют спрос, предложение, панику в Китае, дешевый доллар, новости ОПЕКа, настроения инвесторов, теханализ, вольфиксы, шмофиксы и так далее. И что имеют в итоге? Естественно лоси. Ну кроме тех кто торгует позиционно.

А он мне сказал одну простую вещь, что рынок зависит всего от нескольких человек! ЧЕ ЛО ВЕК! Представляете? Всего несколько банкиров-операторов управляют рынком нефти. То же самое и на других инструментах, но принцип ОДИН!

Это и есть грааль, товарищи. Если он увидит мой пост здесь, он будет мгновенно же удален я уверен.

Фишка в том, что рынок разворачивается так где… Па бам!.. Там где много толпы покупают по тренду!

Звучит смешно и просто, но так и есть. Рыночные операторы на бирже СМЕ имеют позиции, например, на шорт по нефти. У них например 210000 контрактов на селл. Где они будут крыть свои сделки? На отметке четко в 30 долларов за баррель, где опционные уровни в вольфиксе шмольфиксе нарисовали? Они будут крыть там, где смогут. У них конечно есть программа на каком диапазоне развернуть цену — 25-30 долл. например, но конечная точка неизвестна. Они смотрят левел 2, оценивают сколько объемов они закроют если резко пойдут вниз сейчас. И оценивают сколько им нужно закрыть. Если продавцов мало, они торопиться не будут. Выпустят нужные новости с плохим новостным фоном. Будут играть в котировки. Да да, все так и происходит. Всегда всегда всегда. Пока они не увидят нужное количество продавцов, стопов, паникеров, кого угодно, об кого можно закрыться и перевернуться. И затем резко туда снизятся.

Они оценивают ликвидность постоянно, онлайн. Если например средняя ликвидность по левел 2 и левел 3 около 5000 контрактов ниже рынка по селл сайду, а у них 50000 контрактов на селл, то они будут ждать. Если вдруг на новостях они увидят что ниже объемы выросли до 50000, они быстро туда сходят и заберут их. Но их мониторинг заключается еще и в том, что даже если там будет 20000 контрактов на новостях, они тоже сходят туда, но затем вернувшись, будут ждать еще. Сходив еще разок другой за ливидностью, они затем начнут выкупать рынок.

Кстати движения на продажу и покупку происходят в обе стороны. Например закупаться будут не только ниже рынка, но и выше. Так же и с продажами, все зависит от объема толпы, тех, кому суждено умереть. Ходят они по рынку в целом туда-сюда, это они могут рисовать запросто котировки, делают затем, чтобы потестировать других игроков, толпу, т.е. ее реакцию на котировки, и соответственно возбудить толпу, чтобы та стала выходить на рынок, и создавать толпу ликвидности, которую можно выжирать.

Вот как то так.

Кукл есть одним словом. Но не то чтобы он гоняет цену куда хочет, это есть, да. Но он прежде всего внутри дня тусует котировки исходя из объемов толпы. Соответственно чтобы нефть росла наверх от 30 долл, ей не обязательно коснуться пип в пип уровня 30 долл. и пойти вверх. Она коснется и пойдет туда где ликвидность. И если даже нет ликвидности — она будет играть котировками чтобы толпа проявила свои реакции, и вливала объем. Все это длитс не 1 минуту а сутки или неделю например. Соответственно если вы решили купить по 30 баксов и поставили стопов много на 29.49 — веря что даже если цена просядет до 29.5 то чтоб вас не коснулась — поверьте, коснется. Анализируется левел 2, 3. Если видит кукл что по селлсайду на 29.49 больше продавцов чем покупателей — вас там и высадят. Но если видит что там помимо вас есть и крупная толпа которая хочет купить — ее не возьмут. Все анализируется программами, все автоматизировано, как в казино. Работает безупречно. Вам эти алгоритмы точно не обыграть.

About Author

Write a Comment

Only registered users can comment.