Описание стратегии Герчика.

Описание стратегии Герчика.

                                                   Начало дня

— Просмотр как отрицательных, так и положительных сделок с предыдущего дня.

— Оценка «свежим взглядом» точки входа, стопа и потенциала.

— Анализ моментов, которые не учел, а следовало обратить внимание.

— Все недочеты и ошибки выписываю в блокнот, с целью в дальнейшем их избежать.

— Просмотр, какие макроэкономические показатели и новости выходят сегодня в США.

— Какие сектора могут проявлять активность при выходе того или иного показателя.

— На ресурсе www.bloomberg.com смотрю, как закрылись европейские и азиатские площадки, если нахожу общие тенденции падения/роста, определяю новость, глобально повлиявшую на рынки. Анализирую и пытаюсь предположить, какую тенденцию эта новость придаст американскому рынку.

 1) Анализ post- и premarket SPY (S&P500). Фьючерсы и валюты.

— Смотрю, как рынок торговался после основного закрытия (04:00), а также как он торгуется на pre-market. Если уже вышли, какие-либо важные новости, оцениваю реакцию на них рынка. Отчерчиваю уровень закрытия предыдущего дня и важные уровни поддержки/сопротивления SPY. Определяю общее настроение рынка.

— Смотрю значение основных фьючерсов на золото и нефть, а также соотношения пары EUR/USD. Если там замечены сильные движения в ту или иную сторону, определяю причину и возможную реакцию на них рынка.

2) Отталкиваясь от всех собранных данных, составляю алгоритм отбора акций конкретно на сегодняшнюю торговую сессию.

— Основные требования:

а) Акция торгуется на NYSE и NASDAQ и это являются её основными торговыми площадками (не ADR)

б) Цена акции варьируется в диапазоне от 5 до 50 долларов.

в) Средний торгуемый объём в день составляет от 300К и до 15М

г) Акция имеет хорошую ликвидность, отсутствие больших теней свечей на мелких timeframe.

— дополнительные требования исходя из анализа «настроения market»

 Вспомогательные инструменты и метод:

В программе поиска инструментов загружены акции, попадающие под вышеперечисленные требования и в свою очередь разбитые для удобства на отдельные группы:

— NYSEразбит на 12основных секторов,таких как: Basic Materials, Capital Goods, Conglomerates, Consumer Cyclical, Consumer Non-Cyclical, Energy, Financial, Healthcare, Services, Technology, Transportation, Utilities.Это позволяет быстро сориентироваться, если какой либо из секторов проявляет повышенную активность и обратить на него внимание.

— «research», куда я скидываю акции для торговли на сегодняшнею сорговую сессию.

— «pennystocks, список дешевых акций до 10$

— «earnings», список акций, у которых вчера сегодня или завтра выходит квартальный отчет. Список становиться более актуальным в earningsseason.

— «NASDAQ», сюда входят все акции торгуемые на Nasdaq подходящие под основные требования.

— «Pump’n’Dump», в этот список я добавляю акции, которые в процессе research показали явные признаки этой торговой стратегии. Список составляется исключительно для наблюдения и возможно в дальнейшем использования приобретенных навыков.

— «Russell 2000», список, состоящий и 2000 компаний с низкой капитализацией. Применяется во время внутридневного поиска акций.

— Основная идея отбора состоит в том, что бы найти акции, которые ведут себя иначе, чем остальные. Все акции ходят с рынком, но в случае если на акцию нету общеизвестных новостей, и в какой то момент она пытаться не слушаться (сопротивляется) рынку или вовсе идет в противоположном направлении, то возможно в ней есть сильный игрок. И при малейшем сигнале рынка в сторону тренда акции она с легкостью может усилить свое движение. Идея, основанная на жадности и панике, а это свойственно любому человеку, в особенности трейдеру.

— Нужно формировать свою стратегию исходя из корреляции, потенциала, оценки риска и точки как можно ближе к поддержке/сопротивлению.

— Учитывая график рынка за последние пару дней, я отбираю акции которые, имея повышенный объем, сопротивлялись направлению движения SPY или (что ещё лучше) шли в противоположную сторону. На дневке я должен видеть, что данная корреляция скорее исключение и акция, как правило «слушается» рынка.

016e97

817fba

— Что касается волатильности и потенциала, то при нормальном масштабе деление сетки должно быть как минимум 0,25-0,50 центов, в противном случае акция мне не подходит ввиду малого, скорее всего канального движения.

— Основной поиск делаю среди 12 списков секторов NYSE и одного списка NASDAQ. Просматривая все акции, в общей сложности около 1000 штук. Нанесенный на основной дополнительный линейный график SPY, визуально облегчает и ускоряет процесс отбора.

— При отборе также же учитываю, на каких объемах акция подходит к не пробивному уровню поддержки/сопротивления и что в это время делал рынок.

— Больше внимание уделяю акциям, которые, к примеру сравнивая с  SPY не идут вверх, а стоят или медленно но уверенно сползают вниз.

— Также важную роль в акции играет gap при открытии, если он в противоположную сторону от gap SPY, и в процессе дня не отыгрался, то акция вызывает у меня повышенное внимание.

— На дневке должен быть виден потенциал движения. Так как стратегия торговли заключается в торговле от уровня. При отборе обращать внимание на сильные уровни поддержки/сопротивления, у которых торгуется акция.

— Отобрав определенное количество акций, я ещё раз их просматриваю. Стараюсь сократить список до 15-20 штук. Так же просматриваю акции со вчерашнего отбора, и оставляю подходящие мне по алгоритму отбора.

— Составив окончательный список, отчерчиваю сильные уровни на дневке, а также открытие/закрытие и максимум/минимум предыдущего дня.

 Начало торговли биржи.

— Смотрю, как открылись акции из моего отбора. Особое внимание обращаю на те, которые сделали gap в противоположную сторону от рынка или открылись на сильном уровне.

— Оцениваю силу и направление SPY, а так же силу сопротивления и движения акции. Выявляю акции, которые движутся в противоположную сторону от движения рынка или формируют полку на определенном уровне.

Торгую акции с отбора.

— Искать нужно поддержку и сопротивление. То есть, то куда упирается акция и откуда может быть движение.

37a88b-3

  —  на графике я должен видеть, что когда акция приближается к сформировавшемуся, уровню её начинают активно отталкивать от него, в это время, как правило, на свече выходит объем в разы больше среднего.

— Важным сигналом является практически полное отсутствие продавцов (при настрое на длинную позицию) в акции, или по крайней мере не значительное их количество по сравнению с покупателями. То есть возврат акции к уровню должен происходить не за счёт активных продаж по рынку, а вследствие нежелания на данный момент покупателя покупать по завышенной цене.

— Акция должна сформировать определенную базу, с четко выраженным уровнем, как правило, не в одну цену, а в диапазоне нескольких центов, в зависимости от ситуации.

— У акции должен быть потенциал. Это одно из первых, на что я обращаю внимание перед заходом в позицию. Обращаю внимание на сильные уровни, фигуры, а также направление тренда рынка и даст ли он этой акции движение.

— При торговле от уровня следует оценивать риски, а по графикам нужно видеть большого игрока который готов очень долго накапливать позицию (держать уровень) иначе не заходить!

— Если акция сильная, мой заход не на хаях, а по максимально низкой цене, куда она уперлась. Если акция слабая, мне нужно найти максимальную точку для шорта.

142768-4

— Важно!

а) направление акции (тренд)

б) где кто покупает и как агрессивно

в) где кто продает и как агрессивно

г) что происходит, когда якобы кажется что всё, разворот

— Цель – (к примеру, для long) увидеть, что акцию некому продавать, а покупатель есть или начинают очень агрессивно покупать, значит, много ещё нужно купить.

Брать от уровня следует, когда страшнее всего, когда акция максимально прижимается к уровню, тогда и риск минимальный.

— Как потенциальную позицию рассматриваю акции, где можно поставить только технически правильный stop в приделах 5-8 центов.

— Выбрав акцию для торговли и определив уровень поддержки/сопротивления, стоп, потенциал и получив в все вышеперечисленные сигналы, готовлюсь зайти в позицию.

— Ставлю лимитный ордер на (максимально низкую для long и максимально высокую для short) цену, сразу же готовлю stop loss на выбранную для стопа цену.

— При получение позиции, устанавливаю  stop loss и начинаю наблюдать дальнейшем поведением акции.

— Если акция начинает идти не по заранее намеченному плану или перестала соблюдать вышеперечисленные сигналы, то, не дожидаясь, стопа, закрываю позицию по рынку.

-Если продолжительно время позиция не даётся и ситуация в акции изменилась, следует снять ордер и продолжить наблюдать за акцией.

Позицию брать только по заранее намеченной цене, некогда не догонять акцию.

44a620-5

— Удержание позиции сопровождается следующими действиями:

а) наблюдение по графика акции, соотношением сил и размером заявок выставляемых на покупку/продажу.

б) по графику следить за приближением к уровням поддержки и сопротивления и ценовым фигурам, если подошла смотреть что произойдет.

в) смотреть на каких объемах и в какую сторону движется SPY.

г) следить на каких объёмах и свечах движется акция. Сохраняется ли импульс в акции, отбивать уровни отката на мелких таймфреймах.

Анализируя все эти моменты и делая определенные выводы, позиция может быть закрыта по рынку или нужен вплотную подтянутый stop.

— Управление рисками при открытой позиции.

Изначально риск даётся не более 8центов и минимальным соотношением к потенциальной прибыли 1/4. В зависимости от волатильности, объема, импульса и других факторов, stop loss в акции двигается по-разному. Но имея единый смысл постановки за уровень отката или новую сформированную базу. Первое передвижение stop делается на уровень без убытка (то есть +2..3цента от точки входа). В медленных акциях — это делается при отходе на 10-12с от точки входа, в быстрых, первоначальный правильный технический стоп держится до того момента пока акция не выйдет из базы накопления и станет закрепляться на уровень выше.

— Выход из позиции:

Осуществляется при достижении заранее намеченного потенциала и получении сигнала о развороте или остановки движения вследствие ухода активного игрока из акции.

Выполняется различными способами в зависимости от волатильности акции и сложившейся ситуации. В быстрой акции для выхода используется быстрые ордера, такие как market и stopmarket. В более медленных акциях выход можно осуществить limit order, выставляя его на цену, которая стала новым уровнем поддержки/сопротивления находящегося в зоне достигнутого потенциала.

— Продолжаю наблюдать за акциями с отбора, которые идут по намеченному плану, но ввиду различных причин пока ещё не давали точки входа. Обращаю внимание на то, снизились ли объемы и тенденция в акции, во время обеда, или большой игрок в акции всё ещё продолжает активничать. Выделяю особо активные акции и наблюдаю за ними.

— Сортирую список акций которые больше всего прошли перемещаю вверх и они находятся в начале списка, а те, которые больше прошли вниз в конце списка. Отталкиваясь от внутридневной тенденции SPY, просматриваю и отбираю самые подорожавшие на сегодня и самые потерявшие в цене в каждом секторе отдельно и в списке акций торгуемых на NASDAQ. Всё также при выборе уделяю внимание сильным и слабым акциям.

— В наблюдаемых акциях провожу всё те же уровни открытия/закрытия, а так же сильные уровни поддержки/сопротивления, сформировавшиеся внутри текущего дня. Определяю новые потенциальные точки входа, исходя их поведения акции и тенденций её движения.

— Соблюдая туже формацию, продолжаю торговать акции с домашнего задания и нового внутридневного отбора.

 

Конец торговой сессии

Смотрю за выходом imbalances  (разница между MOC/LOC ордерами на покупку и продажу в акции).

Market On Close (MOC) ордер – это ордер, который может быть отправлен днем во время торговой сессии, но будет исполнен в последней сделки на закрытии. В течение всего торгового дня биржи накапливают MOC ордера и сводят их вместе в последней сделке (принте) торгового дня.

Ближе к закрытию основной торговой сессии в высоколиквидных акциях часто случается что крупные продавцы и покупатели не смогли полностью выполнить свои дневные заказы. Не позже чем за двадцать минут до закрытия биржи, они, по правилам биржи, выставляют публичный заказ на покупку или продажу больших пакетов, которые могут составлять сотни тысяч, а то и миллионы акций. Заказ этот выполняется в последние секунды работы рынка и входит в финальные биржевые трейды, часто вызывая небольшое дополнительное движение в направлении заказа. По правилам, такие заказы идут в новости по конкретным акциям, и трейдеры имеют возможность это видеть. Трейдеры, работающие по данной стратегии, открывают свои позиции на стороне больших ордеров и закрывают их с помощью MOC-ордеров.

— Смотрю список акций, у которых в конце дня образовался imbalances MOC orders.

— Фильтрую акции по ценовому диапазону от 10$ до 50$ и объемом выше 500K.

— Обращаю внимание только нате акции, у которых imbalances составляет > 15% от общего проторгованного объема.
— На графике я должен видеть, что акция имеет нормальную волатильность и средний внутридневной range. И желательно знать об этой акции минимальную информацию.

— Определившись с несколькими акциями, загружаю их в ленту и смотрю график.

— Последние 15 минут слежу за тем как меняется imbalances. Делаю определенные наблюдения и веду их записи.

— Сравниваю полученные в итоге результаты с предполагаемыми. Ищу определённые закономерности поведения акции, учитывая разные факторы такие как (цена, средний объем, сектор, силу market и т.п.)

  Статистика и итоги дня.

— Подвожу итоги дня. Заполняю всю статистику по сделкам за прошедшую торговую сессию с краткими объяснениями точек входа.

— Все наблюдения за день записываю в блокнот.

— Заполняю психологический и технический дневники.

Александр Герчик ‘реальности биржи’ Каклы рынка

About Author

Write a Comment

Only registered users can comment.