Диверсификация активов, стратегий и денежных потоков.

Диверсификация активов, стратегий и денежных потоков.

 В компьютерных стратегических играх и шахматах лучше играет тот, кто владеет не только качественной реализацией одной стратегии, но владеет еще и набором стратегий, которые он по ходу игры может подбирать к данному сопернику.

Кто совсем не диверсифицирует свой портфель, тот может нарваться на черного лебедя и потерять большую долю портфеля. Вроде входа ставки ЦБ, кризиса 2008 года или шипа на тонком рынке — одномоментной потери ликвидности.

Многие диверсифицируют только активы. Скажем, спекулируют сразу 2-4 фьючерсами, а не 1. Или инвестируют сразу в 40 акций, а не в 1. Это их спасает иногда. Но не всегда.

Я думаю, существует три уровня возможной диверсификации:
1. По активам
2. По стратегиям
3. По денежному потоку

Про диверсификацию по активам знают все — не храни все в одной корзине.

Для объяснения диверсификации по стратегиям приведу свои стратегии.

Мои текущие торговые стратегии:
1. Инвестиционная — дорого продавать и дешево покупать. На акциях.
2. Спекулятивная — покупать то, что растет, чтобы продать еще дороже. Продавать то, что падает, чтобы купить еще дешевле. На фьючерсах на индекс РТС и курс доллара.
3. Ребалансировка — мы не знаем будущего, поэтому диверсифицируем портфель на 3 не связанные друг с другом компоненты (классы активов) и держим пропорцию. За счет этого, мы не так уязвимы к кризисам.
4. Черный лебедь — ищем возможные шипы на тонких рынках и различные обвалы, которые могут происходить в дни экспирации опционов на фьючерсы, в дни выхода важной статистики, решений ФРС, ЦБ.
5. Скальпинг — тест различных идей и роботов 1 лотом на коротких таймфреймах, со временем буду пробовать и высокочастотный трейдинг — арбитраж рыночных неэффективностей и сужение спреда в стаканах.

Думаю, также надо диверсифицировать свой денежный поток. Желательно иметь бизнес, работу и поток с финансовых рынков. Для большей устойчивости.

About Author

Write a Comment

Only registered users can comment.