Биржевая работа с валютным фьючерсом на примере австралийского доллара.

Биржевая работа с валютным фьючерсом на примере австралийского доллара.

На СМЕ существуют стандартизированные биржевые фьючерсы на валюты. Эти контракты стандартизированы по основным параметрам:

  • базовому активу;
  • размеру контракта;
  • строку жизни;
  • размеру тика;
  • цене тика.

Цена базового актива фиксируется на момент сделки трейдером. Таким образом, как только трейдер совершит покупку или продажу, его контракт начинает жить и либо приносить ему прибыль, либо приносить ему убытки. Чтобы получать прибыль, трейдер должен совпасть по направлению с движением цены БА. Каждый трейдер в одинаковой степени может открывать сделки на покупку фьючерса («длинную позицию»), если он полагает, что цена БА вырастет, либо на продажу фьючерса («короткую позицию»), если считает, что цена БА снизится.

Важным моментом в работе трейдера является выполнение финансовых обязательств. Для подтверждение этих обязательств биржа ставит условия о внесении маржи для того, чтобы трейдер мог иметь право участвовать в сделке. Эта маржа носит название Initial Margin — первоначальная маржа. Размер этой маржи брокеры устанавливают сами, но они не просто так с потолка берут эту сумму, а обычно увеличивают биржевую маржу на 10%, если БА торгуется в условиях стандартной волатильности и средних рисков. На сайте биржи в спецификациях фьючерсных контрактов указан размер Maintenance Margin — суммы, необходимой для поддержания для трейдера статуса участия в сделке по фьючерсу.
Таким образом, второй уровень маржи — это размер поддерживающей маржи, которая определена биржей. Если трейдер не имеет на своем счете суммы в размере поддерживающей маржи, то брокер вправе требовать от трейдера двольнительного внесения средств на счет или выхода из позиции по фьючерсу. Это требование носит название Futures Margin Call. Как только брокер прислал трейдеру это письмо, у трейдера есть три рабочих дня на приведение счета в соответствие  с требования биржи. Кроме этих двух уровней маржи у некоторых фьючерсных контрактов есть еще размер Day Trading Margin — тот уровень финансового обеспечения позиции по фьючерсам, ниже которого брокер просто имеет право принудительно закрыть позицию и сообщить об этом трейдеру.

Таким образом, трейдер знает четко базовые условия, при которых он может участвовать в сделке по фьючерсу. Если трейдер никогда не выйдет за уровень Initial Margin, то он будет иметь возможность покупать и продавать фьючерс столько, сколько ему это нужно. Следовательно, использую разумный рсик менеджмент и разумный контроль за капиталом, трейдер может регулярно работать с одини контрактом принося себе регулярный доход.
Я сформировала разумный стартовый минимум для исполнения такой системной работы. Этот минимум составляет $3000 при условии, что цели трейдера по прибыли будут в пределах разумного где-то около +$100 в день при работе с фьючерсом на австралийский доллар.
Вот текущая спецификация контракта на австралийский доллар.

kl1

Мой брокер поднял уровень первоначальной маржи с $2420 на 10%, предполагая рост волатильности БАи спрос. Вот график, на котором, я болтая на смарте, получала прибыль сегодня.

kl2

Результат +24 тика или +$240 на $2662. Если вычесть комиссионные за сделки, у меня в результате будет чистыми больше +$200. Это амбициозная цель. Но и даже при этом большинство ставить цели брать 50 тиков. Не нужно ставить амбициозных целей. Достаточно просто работать в рамках своих возможностей и реальности без напряжения нервов.

About Author

Write a Comment

Only registered users can comment.